FOREX 적절한 효과적인 레버리지 결정 방법. 트레이더가 우리 코스에서 요구하는 일반적인 질문은 얼마나 많은 레버리지를 사용해야하는지입니다. 트레이딩 코스에서는 10 배 미만의 효과적인 레버리지 사용에 관해 자주 이야기합니다. 시작하기 전에 어떤 레버리지 그리고 일반적으로 레버리지를 이용하는 것보다 일반적으로 레버리지를 덜 사용하는 것이 중요한 이유 나중에, 거래 계정에서 유효한 레버리지를 결정하는 데 필요한 간단한 계산을 설명 할 것입니다. 레버리지 란 무엇입니까? 더 큰 금액의 다른 것을 통제하십시오 개인으로서 우리는 일상 생활에서 어느 정도 레버리지를 사용합니다. 예를 들어 신용으로 주택을 살 때 실제로 개인 대차 대조표를 활용하고 있습니다. 200,000의 집 그러나 당신은 그다지 많은 현금을 가지고 있지 않다. 그래서 당신은 집에 40,000의 계약금을 지불하고 은행에 정기적으로 지불한다. 이 경우, 당신은 적은 양의 현금 40,000 t를 사용하고있다. o 더 큰 자산 200,000 하우스를 통제하십시오. 주식 시장에서 많은 마진 계정을 사용하면 구매액을 2 배로 높일 수 있습니다. 따라서 여백 계정에 50,000 입금이 있으면 10 만개의 자산을 관리 할 수 있습니다. 어떻게 효과적인 레버리지를 계산합니다. 사용 된 실제 레버리지의 양을 결정하려면, 더 큰 자산을 작은 도구로 나누기 만하면됩니다. 따라서 주택 예에서 집의 가치를 주택의 형평도로 나누면 주택이 5 배가됩니다 . 200,000 40,000 5 번. 주식 시장의 예에서 우리의 레버리지는 2 번 100,000 50,000 2 번입니다. 귀하의 계정의 효과적인 레버리지를 결정하는 간단한 공식이 있습니다. 이 공식은 아래에 인쇄되어 있습니다. 총계 크기 계정 주식 효과적인 레버리지. 이제, 가상의 상인을 데리고 그들의 forex 계정에서 그들의 효과적인 지렛대를 계산하자. 10,000의 주식을 가진 상인이 아래에 열거 된 3 개의 포지션을 열었다 고 가정합시다 .20,000는 EURUSD.40,000의 짧은 USDCAD.10,000의 긴 AUDJPY입니다. 상인의 총 포지션 사이즈는 70,000입니다. 20k 40k 10k. 위에서 언급 한 수식을 사용하면 상인의 효과적인 레버리지는 7 배가됩니다. 70,000 포지션 크기 10,000 계정 주식 7 번. 얼마나 많은 레버리지를 사용해야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 레버리지와 외환 거래 계좌에 미치는 영향 사이의 관계가 있습니다. 사용 된 실제 레버리지의 양이 클수록, 귀하의 계정 자본 사용 된 레버리지의 양이 적을수록 귀하의 계정 자본에서의 위 또는 아래의 변동폭이 줄어 듭니다. 트레이딩 과정에서 우리는 효과적인 레버리지의 10 배 미만을 사용하는 것에 대해 자주 이야기합니다. 레버리지가 더 많기 때문에 귀하의 계정에서 반드시 그 전부 또는 일부를 사용하고자 함을 의미하지는 않습니다. 자동차 또는 오토바이처럼 생각하십시오. 기계가 시속 200 마일 속도로 작동 할 수 있다고해서 반드시 운전해야합니다. 빨리 알다시피, 빨리 운전할수록 사고를 당할 확률이 더 높아집니다. 따라서 더 빠른 속도로 신체 상해를 입을 위험이 있으며 그 차질은 유사합니다. 레버리지는 거래 계좌를 위험에 처하게합니다. 왜 우리는 레버리지를 낮추라고 권합니다. 과도한 레버리지를 사용하면 몇 가지 손실 거래로 인해 많은 성공한 거래를 신속하게 상쇄 할 수 있습니다. 다음 사례를 고려해보십시오. 시나리오 상인 A가 50 랏 AUD USD의 가격이 100 pips 떨어지면 Trader A 및 Trader B 계정 자본은 어떻게됩니까? Answswer Trader A가 50 0을 잃고 Trader B가 자신의 계좌에서 5 0을 잃습니다 트레이더 B는 낮은 레버리지를 사용하여 100 pip 손실의 달러 약세를 크게 줄였습니다. 이러한 이유 때문에 저의 거래에서 저는 더 보수적으로 선택하고 종종 10 배 미만의 레버리지를 사용합니다. 적절한 레버리지 당신은 당신의 위험 식욕에 근거 할 것입니다. 공격적인 상인은 10 : 1에 가까운보다 효과적인 레버리지를 활용할 수 있습니다. 보수적 인 상인들은 3 대 1 이하를 활용합니다 .--- Jeremy Wagner, DailyFX Educator Jeremy에게 연락 하시려면 이메일 JWagnerFXTrader에서 트위터로 나를 따라 오십시오. 여기서는 Forex의 새로운 5 가지 시리즈를 완성합니다. 초보자 및 고급 거래 가이드를 통해 귀하의 교육을 자세히보십시오. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오. MoneyGram 글로벌 송금 서비스. MoneyGram Foundation. MoneyGram 재단은 어린 자녀를위한 것이 아니라 가족 전체와 우리의 더 커다란 글로벌 커뮤니티를 위해 교육이 번영과 장기 생계 향상으로 이어진다 고 생각하기 때문에 젊은 나이에 영감을 얻는 데 열정적입니다. Moneygram Foundation은 2013 년 첫 번째 보조금을 수여하여 전 세계 100,000 명 이상의 어린이를 지원하기 위해 총 100,000 개 이상의 교부금 30 개를 제공했습니다. MoneyGram s Foundation에 대해 자세히 알아보십시오. 무고한 사람들을 매일 목표로 삼는 일반적인 사기에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 노력하는 비영리 단체입니다. 잠재적 인 사기를 나타내는 붉은 깃발을 인식하는 방법을 사람들에게 교육하고 정보를 제공하여 자신을 보호 할 수있는 정보를 제공합니다. 그들의 사랑하는 이들 MoneyGram은의 창립 멤버입니다. 자세히 알아보십시오. 2017 MoneyGram 판권 소유. 조지아 은행 및 금융부에서 허가 한 뉴욕 주 은행 부서에서 송금 자로 라이센스 받음 NMLS 898432 매사추세츠 매도인 라이센스 확인 CS0025, 해외 송금 라이센스 FT89432, NMLS 898432 2009-2017 MoneyGram. MoneyGram 사기 예방. 간편한 접근 방식으로 변동성 계산. 많은 투자자들이 시장주기의 다양한 기간 동안 비정상적인 수준의 투자 성과 변동성을 경험했습니다. 일정 기간 동안 변동성이 예상보다 클 수 있지만, 변동성이 전형적으로 측정되는 방식은 예기치 않은 변동성의 문제에 기여합니다. 이 기사의 목적은 변동성의 전통적인 측정과 관련된 문제를 논의하고 투자자가이를 돕기 위해 사용할 수있는보다 직관적 인 접근법을 설명하는 것입니다 그들의 투자 위험의 크기를 평가하십시오. Volatili의 전통적인 측정 ty 대부분의 투자자는 표준 편차가 변동성을 측정하는 데 사용되는 일반적인 통계치임을 알고 있어야합니다. 표준 편차는 단순히 데이터와 평균의 평균 제곱근 편차의 제곱근으로 정의됩니다. 이 통계는 상대적으로 계산하기 쉽지만, 해석은 더욱 복잡해지며 결과적으로 그 정확성에 대한 우려를 불러 일으킨다 결과적으로 위험의 정확한 측정으로서 그 타당성을 둘러싼 일정 수준의 회의론이있다. 더 자세한 내용은 휘발성의 용도와 한계를 참조하라. 표준 편차가 정확한 위험 측정 인 경우 투자 성과 데이터가 정규 분포를 따른다 고 가정해야합니다. 그래픽 용어로는 정상적인 데이터 분포가 종 모양의 곡선처럼 보이는 방식으로 차트에 그려집니다. If 이 표준은 사실이며, 예상 결과의 약 68 개는 투자 예상 수익의 1 표준 편차 사이에 있어야합니다. 예를 들어, 1979 년 6 월 1 일부터 2009 년 6 월 1 일까지 SP 500 지수의 3 년 연율 평균 연간 성과는 9 5 였고, 표준 편차는 10이었습니다. 이러한 기본 성능 매개 변수를 감안할 때 SP 500 지수의 예상 성능이 -0 5 및 19 5 9 5 10.의 범위에 들게 될 것으로 예상 할 수 있습니다. 불행히도 세 가지가 있습니다 투자 성과 데이터가 정상적으로 분배되지 않을 수있는 주된 이유 첫째, 투자 성과가 일반적으로 왜곡되어 반환 분포가 일반적으로 비대칭임을 의미합니다. 결과적으로 투자자는 비정상적으로 높거나 낮은 실적 기간을 경험하는 경향이 있습니다. 둘째, 투자 성과는 일반적으로 kurtosis로 알려진 투자 성과는 비정상적으로 많은 수의 긍정적이고 부정적인 성과를 보여줍니다. 빗 모양 곡선의 모양을 뒤 틀고 표준 편차의 정확성을 위험의 척도로 왜곡합니다. 비대칭 및 첨도 외에도 이분 산성으로 알려진 문제가 우려의 원인입니다. 투자 성과 데이터는 시간이 지남에 따라 일정하지 않습니다 결과적으로 표준 편차는 계산에 사용 된 기간의 길이 또는 계산을 위해 선택한 시간 기간에 따라 변동하는 경향이 있습니다. 왜도 및 첨도와 같이 이산 분산 성 (heteroskedasticity)은 표준 편차를 위험의 신뢰할 수없는 척도로 만듭니다. 이 세 가지 문제로 인해 투자자가 잠재적 인 투자 변동성을 오해하여 잠재적으로 예상보다 많은 위험을 초래할 수 있습니다. 자세한 내용은 CFA Level 1 - 양적 방법 시험 지침서. 휘발성 측정의 단순화 된 측정 다행히도, 훨씬 쉽고 정확한 방법이 있습니다. 위험을 측정하고 검사합니다. 역사적 방법으로 알려진 프로세스를 통해 위험을 표준 편차를 사용하는 것보다 더 유익한 방식으로 파악하고 분석 할 수 있습니다. 이 방법을 사용하려면 투자자는 단순히 투자의 과거 실적을 그래프로 나타낼 필요가 있습니다 히스토그램은 히스토그램이라고하는 차트입니다. 히스토그램은 여러 범주 범위에 속하는 관측의 비율을 나타내는 차트입니다. 예를 들어, 아래 차트에서 해당 기간에 대한 SP 500 지수의 3 년 롤링 연간 평균 성능 1979 년 6 월 1 일부터 2009 년 6 월 1 일까지의 기간을 구성했습니다. 세로축은 SP 500 지수의 성과 크기를 나타내고 가로축은 SP 500 지수가 그러한 실적을 보인 빈도를 나타냅니다. 그림 1 SP 500 지수 Performance Histogram. Source Investopedia 2009. 차트에서 볼 수 있듯이 히스토그램을 사용하면 투자자가 실적이 나빠진 시간의 비율을 결정할 수 있습니다 예를 들어, SP 500 지수 성과 관측치 중 16 개가 9에서 11 사이의 수익을 냈습니다. 7 SP 값이 임계 값보다 낮거나 높으면 SP 500 인덱스는 시간이 11, 16 이상이고 시간이 24 8, 7 7 이상인 방법으로 손실을 경험했습니다. 방법 히스토그램을 통한 기록 방법의 사용에는 표준 편차 사용에 비해 세 가지 주요 이점이 있습니다 첫째, 과거의 방법은 투자 성과가 정상적으로 분배 될 것을 요구하지 않습니다. 둘째, 예상치 못한 변동성을 경감시키는 데 필요한 정보를 투자자에게 제공하는 히스토그램 차트에 왜곡 및 첨도의 영향을 명시 적으로 포착합니다. 셋째, 투자자는 이득과 손실이 경험했습니다. 역사적 방법의 유일한 단점은 표준 편차의 사용과 마찬가지로 막대 그래프가 h의 잠재적 인 영향을받습니다. eteroskedasticity 그러나 이것은 과거 실적이 미래 수익을 나타내는 것은 아니라는 것을 투자자가 이해해야하므로 놀랄만 한 일이 아니어야합니다. 어떤 경우에도이 하나의 경고에도 불구하고 역사적 방법은 여전히 투자 위험의 우수한 기준 측정 기준으로 작용합니다. 투자자가 투자 기회와 관련된 잠재적 인 이익과 손실의 정도와 빈도를 평가할 때 사용합니다. 방법론의 적용 투자자는 과거의 방법이 위험을 측정하고 분석하는 유익한 방법으로 사용될 수 있다는 것을 이해 했으므로 문제는 다음과 같이됩니다. 투자자는 투자의 위험 속성을 조사하는 데 도움이되는 히스토그램을 어떻게 작성합니까? 하나의 권장은 투자 관리 회사의 투자 성과 정보를 요청하는 것입니다. 그러나 필요한 정보는 월별 종가를 수집하여 얻을 수도 있습니다. 일반적으로 다양한 출처를 통해 발견되는 투자 옵션 성능 정보가 수집되거나 수동으로 계산 된 후 Microsoft Excel과 같은 소프트웨어 패키지로 데이터를 가져 와서 소프트웨어의 데이터 분석 추가 기능을 사용하여 히스토그램을 구성 할 수 있습니다. 이 방법론을 활용함으로써, 투자자는 히스토그램을 쉽게 생성 할 수 있어야하며, 이는 투자 기회의 진정한 변동성을 측정하는 데 도움이됩니다. 결론 실제적으로 히스토그램의 활용은 투자자가 자신의 투자 위험을 조사 할 수 있어야합니다. 투자자들이 매년 벌어들이거나 잃을 돈을 측정 할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 유형의 실제 적용 가능성을 감안할 때 투자자들은 시장이 급격히 변동될 때 덜 놀랄만 한 것이어야합니다. 모든 경제적 환경 자세한 내용은 휘발성 측정 이해를 참조하십시오.
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